远期汇率的期限一般为几个月?远期汇率的期限怎么算?

2023-05-10 10:53:00 来源:财经通讯网

远期汇率的期限一般为几个月?

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或价来表示。一国货的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为价。按照利率价理论,远期差价通常反映了两种货的利差。即利率高的货一般表现为贴水,利率低的货一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的。

远期汇率的期限怎么算?

如果把美元(即 第一个货或数值不变的货)当作是A货,而把日元(即第二个货或数值变化的货) 当作是B货,它们的远期计算公式是:远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

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